Финансов инженеринг Недев 2017
Сумата се прибавя директно в кошницата
6.99 €
.
Финансов инженеринг Недев 2017
За повече информация: order@kopiebg.com
Съдържание
Въведение 1 ]
Първа глава
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВИЯТА С ОПЦИИ И ФЮЧЪРСИ 19
1. Тенденции в развитието на финасовите пазари 19
2. Въведение в търговията с опции - обща постановка 24
3. Стандартизиране на договорите за опция върху акции
на Европейския срочен пазар (Eurex) 40
4. Въведение в търговията с фючърси - обща постановка 42
5. Определяне на маржин депозити 50
6. Спредови и неспредови позиции. Покупка и продажба на спред 53
Примери за самостоятелна работа към първа глава 60
ТЕСТ 1 за проверка на знанията 72
Втора глава
СТРАТЕГИИ С ОПЦИИ НА ЧИКАГСКАТА БОРСА ЗА ОПЦИИ - СВОЕ 74
1. Купуване на дълга позиция с Call опция (Buying a Call) 74
2. Купуване на дълга позиция с Pul опция (Buying a Pul) 78
3. Покрита Call опция (Covered Call Options) 81
4. Касово подсигурена опция за продажба (Cash Secured Pul) 84
5. Защитна Pul опция Protective Put (aka Synthetic Long Call, Married Put) 88
6. Покрита Put опция (Covered Put) 92
7. Продажба на Call опция извън пари (Selling an Out of the Money Call) 95
8. Покрита Call опция (Covered Call with Weekly Options) 98
9. Гола Call опция (Naked Call) 102
10. Колар c нулеви разходи (Zero-Cost Collar) 104
11. Колар c акции (Equity Collar) 108
Примери за самостоятелна работа към втора глава 113
ТЕСТ 2 за проверка на знанията 124
Трета глава
ОХРАНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ. СТРЕДЪЛ. СТРЕНГЪЛ. КОЛЪР 126
1. Представяне на стредъл (Straddle) 126
2. Покупка на дълъг стредъл (Buy 1 SPX 1400 Straddle at $ 41.50 Debit) 130
3. Времеви спред със седмични опции (Buy Time Spread - Sell one June
50 strike call at $ 2.50 and Buy one July 50 strike call at $ 3.75) 133
4. Дълъг рацио кол спред (Long Ratio Call Spread - Short 1 XYZ
60 call + Long 2 XYZ 65 calls) 135
5. Дълъг календарен кол спред (Long Call Calendar Spread -
Short 1 XYZ near 60 call + Long 1 XYZ far 60 call) 137
6. Спекулиране със стредъл (Speculating With a Straddle - Buy one
55 strike call at $ 3.10 and Buy one 55 strike put at $ 3.05) 139
7. Къс стредъл (Sell the Straddle - Sell one 65 strike call at $ 3.20
and Sell one 65 strike put at $ 3.00) 140
8. Дълъг стренгьл (Buy the Strangle - Buy one 70 strike call at $ 2.40
and Buy one 60 strike pul at $ 2.05) 142
9. Къс, покрит с акции стренгъл (Covered Strangle - Long 100 shares XYZ stock,
Short 1 XYZ 65 call and Long $ 5.500 T-Bill) 144
10. Защитена Put опция (Protective Puts with S&P 500® (SPX) Options) 146
11. Изграждане на защитен колар (Protective Collar with S&P 500® (SPX) Options) 150
12. Колар - евтина защита на позиция чрез изграждане на колар
с опции върху индекса Насдак 100 (QQQ Collar - Low - Cost Protection
of Tech-Oriented Portfolio) 154
Примери за самостоятелна работа към трета глава 159
ТЕСТ 3 за проверка на знанията 171
Четвърта глава
СИНТЕТИЧНИ ПОЗИЦИИ 174
1. Синтетична дълга позиция на опция за покупка (Synth. Long Call) 175
2. Синтетична къса позиция за покупка (Short-Call) 179
3. Синтетична дълга позиция за покупка (Synthetic Long Put) 180
4. Синтетична къса позиция "продажба на опция за продажба" (Synthetic Short Put)... 182
5. Синтетична дълга фючърсна позиция (Synthetic Long Future) 184
6. Синтетична къса фючърсна позиция (Short-Future-Conversion) 186
7. Синтетичен дълъг стредъл с Call опции (Synthetic Long Call Straddle) 189
8. Синтетичен дълъг стредъл с Put опции (Synthetic Long Put Straddle) 191
Примери за самостоятелна работа към четвърта глава 194
ТЕСТ 4 за проверка на знанията 200
.
