Количествени методи и модели доц. д-р Н.Иванова 2006 г.
Сумата се прибавя директно в кошницата
5.83 €
.
Съдържание
Увод
ПърВа г.лава
ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМЕТРИЧНИЯ АНАЛИЗ
■1. Характеристика на икономешричния анализ
1.1. Какво представлява икономешриката
J.2. Области на приложение на икономешричния анализ
1.3. Теоретична и приложна иконометрика
2. Необходима базова статистика
3. Етапи на икономешричношо изследване
3.1. Изясняване на теоретичната постановка
или приемане на хипотеза
3.2.Определяне на математическия модел на закона за пи,реенето
3.3. Спецификация на иконометричния модел
3.4. Събиране и подготовка на необходимата информация
3.5. Оценка на параметрите на иконометричния модел
3.6. Тестване на хипотезите на модела
3.7. Определяне на бъдещото състояние на процеса
ГлаВа втора
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИКОНОМЕТРИЧНИЯ АНАЛИЗ. ИКОНОМЕТРИЧЕН СОфТУЕР
4. Времеви редове
4.1. Същност и видове
4.2. Качествени променливи и модели с качествени променливи
4.3. Д 1>ми променливи
5. Крос-секшън данни
6. Панелни данни
7. Основни характеристики на иконометричния софтуер
Глава трета
ЛИНЕЙНИ РЕГРЕСИОННИ МО兵ЕЛИ
8. Класически регресионни модели
8.1. Регресионна функция на съвкупността
8.2. Стохастично определение на регресионната функция на
съвкупността
8.3. Същност на стохастичната грешка
8.4. Регресионна функция на извадка
8.5. Видове линейни регресионни модели
8.6. EigiiHUMHU ii множсстНсни линейни регресионни модели 54
8.7. Методи за оценка на параметрите
на линейните регресионни модели 57
9. ОсноВни хипотези (изисквания) на класическата регресионна теория ..... 58
9.1. Основни хипотези на класическата регресионна теория
при единични регресионни модели 58
1 入2. ОсноНни хипотези на класическата регресионна теория
при множествени регресионни модели 63
10. Оценка па параметрите на модела е ичпол^Ванс
на обикноВения метод на най-малките квадрати 65
11. ТестВанс на хипотезите 80
11.1. Тестване на хипотезите на класическата
линейна регресионна теория 81
112. Оценка на икономическата адекватност на модела 94
Глава четвърти
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА РЕГРЕСИОННИТЕ МОДЕЛИ %
丄2. Проблеми, свързани е автокорелацията на грешката.. 96
12.J. Същност и причини за автокорелацията 9()
12.2. Последици от нсспазВанешо на изискването за отсъствие на
серийна автокорс/ация в реда на грешката 99
12.3. ТестоВе за установяВане на а в т ок оре ла ц и ята [00
J.2.4. Начини за рситВане на проблема със серийната
аВтокорелация па грешката j 05
13. Проблеми, сВьрзани е постоянната условна
Вариация па ;фешката ] 】2
.13.1. Поел(세щи от нсспазВането на изискванелю
за постоянншпа услоВна Вариация на грешката 1.13
13.2. Тестове ：?а устаноВяВапс на променлива условна
вариация на грешката ! .14
За повече информация: order@kopiebg.com
