Управление на риска в търговията 2007 Йончев
Сумата се прибавя директно в кошницата
5.25 €
.
За повече информация: order@kopiebg.com
Съдържание
Първа тема 9
СЪЩНОСТ НА РИСКА 9
1.1. Понятие за риск 9
1.2. Видове риск 11
1.3. Основни правила за управление на риска 14
Втора тема 16
ИНВЕСТИЦИОНЕН РИСК 16
2.1. Базова постановка 16
2.2. Инвестиция 18
2.3. Възвръщаемост и риск 25
Трета тема 30
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА НА ЕДИНИЧНИ АКТИВИ 30
3.1. Теоретична трактовка 30
3.2. Измерване на риска чрез показатели за статистическо разсейване 31
Четвърта тема 40
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА НА МНОЖЕСТВО
ОТ АКТИВИ. ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА , 40
4.1. Използване на множество от активи и необходимост
от конструиране на портфейл от активи 40
4.2. Инвестиционният портфейл в съвременната теория на портфейла 42
4.3. Измерване на риска чрез коефициента бета ф) 46
4.4. Измерване на риска чрез МОКА. Линия на пазара на ценните книжа 54
Пета тема 65
СЪВРЕМЕННА (МОДЕРНА) ТЕОРИЯ НА ПОТФЕЙЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РИСКА НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ 65
5.1. Теоретичен фундамент 65
5.2. Основното в същността на ковариацията 67
5.3. Ковариация и риск 71
Шеста тема 75
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА В СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛА 75
6.1. Необходими показатели и техника за определянето им 75
6.2. Измерване на риска в двуактивен портфейл от рискови инвестиции 78
6.3. Измерване на риска в двуактивен портфейл
от рискова и безрискова инвестиция 85
Седма тема 96
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА В МУЛТИАКТИВЕН ПОРТФЕЙЛ ОТ ЦЕННИ КНИЖА 96
7.1. Теоретична постановка и математическо представяне 96
7.2. Практическо приложение 97
Осматема ЮЗ
ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА ПРИ ПРОЦЕС НА УВЕЛИЧАВАНЕ
НА АКТИВИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ЮЗ
8.1. Казус за диверсификацията 103
8.2. Практическа проверка на диверсификацията 104
Девета тема 1 1 I
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЧРЕЗ КРИТИЧНАТА (РАВНОВЕСНАТА) ТОЧКА
НА ПРОДАЖБИТЕ, ОПЕРАТИВНИЯ, ФИНАНСОВИЯ И ОБЩИЯ РИСК 111
9.1. Вертикална дезагрегация на възвръщаемостта и риска 111
9.2. Управление на бизнес риска
чрез критичната (равновесната) точка на продажбите 116
9.3. Структура на капитала и риск 129
9.4. Управление на бизнес риска чрез оперативния лост 131
9.5. Управление на финансовия риск чрез финансовия лост 147
9.6. Риск и оптимална структура на капитала 158
9.7. Управление на общия риск чрез общия лост 170
Литература 129
